WINDOWS XP

1) Подключаем USB Wi-Fi адаптер к PC. Устанавливаем драйвера под адаптер. Утилиты, прилагающиеся на диске НЕ СТАВИМ!
2) Идем в Панель Управления -> Сетевые настройки

Правой кнопкой мыши по Беспроводному соединению -> Свойства

3) Далее средняя закладка Беспроводные сети. Ставим галочку Использвать Windows для настройки сети

4) Внизу кнопка Добавить. Попадаем в Свойства Беспроводных сетей.

Записываем Сетевое имя (SSID). В нашем примере - Test. Шифрование данных пока отключаем. Внизу ставим галочку "Это прямое соединение компьютер-компьютер". Нажимем Ок. Комп ругнется, что шифрование отключено, жмем Продолжить.
Закрываем Беспроводное сетевое соединение - свойства. Внизу ОК.

5) Теперь выбираем Подключение по локальной сети (или другое - выберите то подключение, через которое у вас идет Интернет).

Правой кнопкой мыши -> Cвойства. Идем во вкладку "Дополнительно", где ставим галочки "Общий доступ к подключению к Интернету" как на рисунке.

Заходим в Параметры и ставим галочки вот так:
 

Жмем ОК и еще раз ОК.

6) Теперь идем на iPhone -> Настройки -> Wi-Fi. В Сети Wi-Fi ищем нашу сеть - Test.
 

Подключаемся. Для успокоения заходим в в сеть "Test" и видим, что iPhone подхватил ip-адрес вида 192.168.0.x (если не такой - решение см.в конце)
 

7) Остается самое важное, включить шифрование на PC. Идем в Сетевые настройки, правой мышкой по Беспроводному соединению -> Свойства. Средняя закладка Беспроводные сети. В Предпочитаемых сетях видим нашу сеть - Test. Выделяем ее, нажимаем Свойства.
 

Теперь включаем шифрование и вводим пароль (желательно больше 5-ти символов). Далее ОК.
8) Последнее. В iPhone Настройки -> Wi-Fi заходим в нашу сеть (Test) и нажимаем вверху Забыть эту сеть.
Далее подключаемся снова к ней, только вводя наш установленный пароль!

Windows 7
 

Кликаем по значку сети (в углу экрана, слева от часов), открывается список доступных сетей:
 

и жмем по надписи "Открыть центр управления сетями и общим доступом"
 

Далее, жмем "Настройка нового подключения или сети". Откроется новое окно, в котором выбираем самый нижний пункт - "Настройка беспроводной сети компьютер-компьютер".
 

Жмем "Далее", вводим данные:
Имя сети: Apple (например)
Тип безопасности: WEP
Придумываем и вводим пароль из 5и символов
 

Ставим галочку на "Сохранить параметры этой сети", и жмем "Далее".

Компьютер нам сообщает, что Сеть Apple готова к использованию, и окно можно закрыть.
Если сейчас посмотреть список доступных сетей, он должен выглядеть так:
 

Находясь в "Центре управления сетями и общим доступом", в списке слева выбираем "Изменение параметров адаптера".
 

Открывается окно со всеми сетевыми адаптерами, модемами и т.п. вашего компьютера. Кликаем правой кнопкой по тому соединению, откуда у вас берется интернет, и выбираем "Свойства".
 

В свойствах идем на вкладку "Доступ", там:
- отмечаем первую галочку;
- в раскрывающемся списке выбираем наш Wi-Fi:
 

Жмем OK, и перезапускаем подключение к интернету, если компьютер об этот попросит. Видим, что рядом с иконкой нашего соединения появилась надпись "Общедоступно"
 

Теперь идем в свойства Wi-Fi. Выбираем IPv4 и "Свойства".
 

Если все сделано правильно, в этом окне уже будут заполнены поля "IP-адрес" и "Маска подсети". Вам остаётся вписать адреса DNS и DNS-2 (их узнайте у вашего провайдера).
Жмем OK, ждем пока все закроется, после этого включаем Wi-Fi на вашем iPhone, видим сеть Apple, подключаемся (вы еще не забыли тот пароль из 5и букв?), и пользуемся интернетом!
 

После проведения всех этих манипуляций вы не сможете использовать свой Wi-Fi адаптер по прямому назначению - подключаться к другим Wi-Fi сетям.
И, через какое-то время Windows спросит вас, к какой категории отнести нашу новую сеть Apple.
 

Выбирайте "Home" или "Домашняя" - чего уж тут жадничать.

Возможные проблемы

Важно!

Если iPhone подхватывает «неправильный» IP-адрес такого вида,
 

то делаем следующее. Переходим в Сетевые подключения
 

Правой кнопкой мыши Беспроводное сетевое соединение -> Cвойства
 

Выбираем Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) -> Свойсва. Заполняем как на рисунке:
 

Нажимаем «Ок» и переходим к 6-му пункту Инструкции

Дополнение.

Если понадобится Wi-Fi для других целей, не забудьте вернуть Свойства Протокол Интернет версии 4 (TCP/IPv4) в стандартные настройки: